Calcular el precio por $100.00 a su vencimiento en Excel

Sabemos que para calcular el precio al vencimiento se utiliza la formula común que a continuación se muestra:

Donde:

B = número de días en un año, dependiendo de la base anual que se use.

DLV = número de días entre liq y vencto.

DEM = número de días entre la fecha de emisión y la fecha de vencto.

A = número de días entre emisión y liq

Simplificaremos esta fórmula con una simple función. Si de sea calcular el precio que paga a su vencimiento de un valor nominal, puede usar la función PRECIO.VENCIMIENTO, esta función devuelve el precio por 100 $ de valor nominal de un valor bursátil que paga interés a su vencimiento.

Sintaxis

PRECIO.VENCIMIENTO(liq;vencto;emisión;tasa;rendto;base)

Tengan en cuenta que Las fechas deben especificarse mediante la función FECHA o como resultado de otras fórmulas o funciones. Por ejemplo, utilice FECHA(2008;5;23) para el 23 de mayo de 2008. Pueden producirse problemas si las fechas se escriben como texto.

  • Liquidación. Es la fecha de liquidación del valor bursátil. La fecha de liquidación del valor bursátil es la fecha posterior a la fecha de emisión en la que el comprador adquiere el valor bursátil.
  • Vencto. Es la fecha de vencimiento del valor bursátil. La fecha de vencimiento es cuando expira el valor bursátil.
  • Emisión. Es la fecha de emisión del valor bursátil, expresada como número de serie.
  • Tasa. Es la tasa de interés en la fecha de emisión del valor bursátil.
  • Rendto. Es el rendimiento anual de un valor bursátil.
  • Base.  Determina en qué tipo de base deben contarse los días.

A continuación le s envío un ejemplo:

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